225先物概要 日経225先物取引のメリットとデメリット
ここでは日経225先物取引のメリットとデメリットについてみていきたいと思います。 メリット 日経225先物は下記のような優位性を有する魅力的な商品です。 ・銘柄を選択する手間がかからない ・流動性リスクが低い（流動性が高い） ・ボラティリテ...
225先物概要 225先物概要 日経225先物の取引日、取引時間、取引時間変更履歴について
取引日 日経225先物が上場されている大阪取引所における取引日の定義はナイト・セッション開始時刻16：30から翌営業日の日中立合が終了し清算処理が完了する16：00頃までです。 取引時間変更履歴 2007年9月18日にイブニングセッションが...
シストレ運用ルール ＜ツヅける！シストレ＞プロジェクト運用ルール
概要 ルールに則った運用を長期に渡って継続できない最大の要因は、長期フラット期間中に生じてしまう徒労感やシステムへの不信感、そしてそれに伴う運用モチベーションの低下。 ということで、 まずドローダウン率の低減化とフラット期間の短縮化を図るこ...
システムトレード 225先物×Excelシステムの開発から本番運用までの流れ
225先物×Excelシステムの開発から運用までの手順について解説しています。 システム開発・運用環境を整備する インターネット環境については既に整備されているという前提で話を進めていきます。 パソコン等ハードウエアを整備する 分足使用ザラ...
システムトレード シストレ売買モデルプランニングフェーズでの勝つ為の5つのヒント
売買モデルプランニングの際のヒントをいくつか挙げておきます。 1.まずトレンドの有無を判定する仕組みを作る トレンドの強い局面ではだましに遭遇する確率は低いので利益を積み重ねることは比較的容易です。 問題となるのは値動きの多くを占めるトレン...
システムトレード 225×Excelシステムトレードのメリットとデメリット
メインターゲットが日経225先物、開発ツールはExcel（関数およびVBA)という前提で話を進めていきます。 シストレはいくつかの強みを有しており資産形成の際の有効な手段の一つであることは間違いありません。 ただし、いくつかの弱点も有してい...
システムトレード システムトレード関連のお薦め本（目的別）
本ページではシステム作りの際に参考になる本を目的別にご紹介させていただきます。 現在ではネットでほとんどの知識を得られますが、システムトレードの土台作りのためには本で体系的に学んでいくことも必要です。 まず、本で基礎を固めよりどころを作った...
システムトレード システム評価時によく使われる用語集
システムのパフォーマンス評価時に使用する項目の一覧です。 当サイトが独自に設定している項目もあります。 取引対象日 年間取引可能日数、通常は営業日日数 取引数 システムがシグナルを出した数 総損益＝平均損益 × 取引数 ですから重要な指標の...
システムトレード マーケット分析手法：マーケットプロファイル
概要 考案したのはピーター・スタイドルマイヤー(J.PeterSteidlemayer)氏、日経225先物取引では人気のあるマーケット分析手法です。 時間帯ごとに約定された価格を表に記録し、その結果を分析して市場動向を予測します。 時間単位...
システムトレード シストレのパフォーマンス評価、合格点の目安はどれくらい？
シストレに関わってからたまに頭に浮かんでくる疑問がありました。 「シストレのパフォーマンスの合格点はどれくらいなんだろうか？」 とか、 「それぞれのパフォーマンス指標、どの程度の数値を目指せばいいのだろうか？」 とか。 しかし、これまでは思...
時系列データ 日経225先物・TOPIX先物・NYダウ日足時系列データダウンロード
バックテスト用時系列データです。ご自由にお使い下さい。（データの正確性には極力留意しておりますが、それを保証するものではありません。） ダウンロードデータ概要 対象銘柄 ●日経225先物 ●日経225先物ミニ ●TOPIX先物 ●TOPIX...
時系列データ 225先物時系列データ（5分足、15分足、30分足、60分足）ダウンロード
バックテスト用時系列データです。ご自由にお使い下さい。（データの正確性には極力留意しておりますが、それを保証するものではありません。） ダウンロードデータ概要 対象銘柄 ●日経225先物ラージ ●日経225先物ミニ 足種 ●5分、15分、3...
運用システム成績 AfterLunchAttack_final_ver.（5分足デイトレ自動売買）の仕様概要と年別成績
仕様 概要 テクニカル指標として仲値のSMA、ROC、一目均衡表etc.を使用した5分足自動売買デイトレシステムです。 開発の初期段階から分足使用デイトレシステムの場合は、寄りからの2時間程度はイレギュラーな動きが多いということでノートレー...
運用システム成績 AfterLunchAttack_final_ver.（5分足デイトレ自動売買）の月別成績
仕様概要と年別成績 年月 総利益 総損失 総損益 利益数 損失数 引分数 取引数 勝率 PF POR 平均損益 2012年1月 55 -60 -5 2 1 0 3 66.67 0.92 0.46 -1.67 2012年2月 165 0 16...
運用システム成績 DayUpDown_final_ver.（日中寄引システム）の月別成績
仕様概要と年別成績等 月別成績 年月 総利益 総損失 総損益 利益数 損失数 引分数 取引数 勝率 PF POR 平均損益 1997年1月 1590 -950 640 3 5 0 8 37.50 1.67 2.79 80.00 1997年2...
運用システム成績 DayUpDown_final_ver.（日中寄引システム）の仕様概要及び年別成績
仕様 概要 2007年後半、シストレ着手後に初めて手掛けたシステムが母体です。 寄引システムはこの他にも夜間セッション、日中夜間セッション、夜間翌日中セッションをターゲットに作成しましたが、なんとか形になったのは日中セッションのみです。 セ...
運用システム成績 WaveMotionSurfin_final_ver.（5分足スウィング自動売買）の仕様概要と年別成績
仕様 概要 移動平均線、エンベロープ、一目均衡表etc.を使用した5分足自動売買スウィングシステムです。 エントリーはトレンドフォロー、トリガーはエンベロープブレイクアウトです。 本システムは今回のプロジェクト用に既存のシステムのサイン判定...
運用システム成績 WaveMotionSurfin_final_ver.（5分足スウィング自動売買）の月別成績
仕様概要と年別成績 月別成績 年月 総利益 総損失 総損益 利益数 損失数 引分数 取引数 勝率 PF POR 平均損益 2012年1月 315 -255 60 3 2 0 5 60.00 1.24 0.82 12.00 2012年2月 5...