DayUpDown_TSProject（日中寄引システム）仕様概要と年別成績

仕様
成績

仕様

概要

2007年後半、シストレに着手後、初めて手掛けた寄引システムを母体としています。

寄引ですのでテクニカル指標を多用してもあまり機能しないだろうということでメインのテクニカル指標として採用しているのは単純移動平均線と移動平均線の派生指標だけです。

ここまでなんとか生き残ってきていますが、懸念材料があります。

後述の損益曲線を見ていただくと一目瞭然、2008年までの曲線のアングルに比べ2009年以降のアングルがかなり減少しています。

2009年から2012年くらいまでは株価の超低迷期で動きもほとんどなかったということで、その期間は除外して評価したとしても2013年以降の株価の上昇期の損益曲線のアングルは2008年までのアングルに比べかなり見劣りしてしまいます。

ドローダウン推移グラフを見てもドローダウンが徐々に大きくなってきていることが読み取れます。

もともとは2007年以前の長期間に渡る下降局面でのデータからエッジを見だして作り上げたシステムですので、局面の変化に対応できなくなって来ているのかもしれません。

特にこのところの相場は2012年からの上昇期後の方向感のないプラトー期に属し、かつコロナ禍による100年に一度の大暴落等方向感のないイレギュラーな値動きも多く、かなり荒れてしまっていますからより難しい相場になってきている気がします。

いつまでエッジが通用してくれるものなのか、不安をかかえながらの運用となっています。

トレンドレスと思われる局面での参戦は極力控えるようかなり厳しくフィルターをかけていますので長い時は一カ月程度サインを出さない時もあります。

使用ツール

Excel

ターゲット

日経２２５先物ミニ・ラージ（メジャー限月）。

TOPIX先物・ミニTOPIX・日経225連動型ETF・TOPIX連動型ETFを運用してもそこそこ結果はでますが、225先物と比較するとボラが小さいのでパフォーマンスは劣ります。

パラメータを調整すればそれぞれのデータを使用してもそれなりの結果は出ますが、やはり225先物に比べるとパフォーマンスは落ちてしまいます。

システムタイプ

寄引

対象セクション

日中

使用足

日足

トレード頻度

平均年間85回前後

ＥＮＴＲＹ条件

1.過去データのパターン分析から取り敢えず売買サインを出します。

2.その結果に下記のようないくつかのフィルターをかけて該当した場合は

上記のサインをノーサインに変更します。

・超トレンドレス局面

・極端にボラが大きい局面

・前日の日経225先物が

買われ過ぎと判断した場合の１．での買サイン

売られ過ぎと判定した場合の１．での売サイン

・ラリー・ウィリアムズの最高の売りもどきに該当した場合の1．での買サイン

・日経225先物の変化率とＮＹダウの変化率との関連性から導き出したサインが1.のサインと逆

本システムでは過去X日間の（高値-安値）の平均値（平均変動幅）を重視しています。

平均変動幅によって使用するパラメータ値も変動させていますし、

ロスカット値も平均変動幅を基準に算出しています。

原則トレンドフォローですが条件によってはカウンターでもエントリーします。

ＥＸＩＴ条件

原則１５：１５に引成強制決済。

ストップロスが機能した場合はザラバ中決済。

運用方法

本システムの売買判定はギャップも考慮する関係上、始値に左右されます。

８時３0分前後の気配値の上下全120呼値につきそれぞれの価格の売買サインをマクロ機能を使用して走査、その売買サインに基づいてストップロス用逆指値注文つき寄成注文を手動で発注しています。

当初のスキャン範囲は上下で４０呼値だったのですが、変動が大きい時はあっという間に気配値が動きますのでスキャン範囲を広げました。

「DATA　COPY」押下でトレースしている他のDUDシステムに、4本値等のデータをコピーしています。

セッション開始までの残り時間とにらめっこしながら、通常は損切用逆指値注文を付加したIFDOCOで発注。

気配値はかなり変動しますから、気配値が買、売、ノートレのサインの境界線近辺の場合はENTRYに難儀します。

どうしても判断がつかない場合は寄り前のIFDOCO発注をあきらめ、寄値を確認後に寄値が売買のいずれかに該当した場合に成行で発注という流れになります。

その際、始値と仕掛値が乖離してしまうこともありますが一種のスリッページとして割り切っています。

寄り後に発注するケースはそう多くはありませんし、乖離がマイナスに働くこともありますが、逆も有で今の所、システム損益とのギャップは大きな問題とはなっていません。

建玉を確認後、システムで算出された損切値で逆指値注文を発注します。

損切りにならなかった場合、引けで決済。

アクティブ口座ですので引けの処理はノータッチです。

成績

対象データは2006年7月17日以前は日経225ミニが未上場でしたのでラージデータ、7月18日以降はミニです。

損益はシステム損益です。

2021年12月末時点

年度別成績

年度	総損益	利益数	損失数	引分数	取引数	勝率	PF	POR	平均損益	最大DD
1997年	7600	53	24	0	77	68.83	2.94	1.33	98.70	470
1998年	5380	58	32	2	92	63.04	2.00	1.10	58.48	800
1999年	4380	44	24	2	70	62.86	2.62	1.43	62.57	330
2000年	3150	44	33	0	77	57.14	1.73	1.30	40.91	470
2001年	3930	49	32	2	83	59.04	2.21	1.44	47.35	540
2002年	3660	53	29	1	83	63.86	2.47	1.35	44.10	520
2003年	1190	46	39	2	87	52.87	1.39	1.18	13.68	800
2004年	1770	43	29	5	77	55.84	1.89	1.27	22.99	390
2005年	1390	52	27	7	86	60.47	1.67	0.87	16.16	520
2006年	4900	59	20	3	82	71.95	3.61	1.22	59.76	240
2007年	2115	48	26	0	74	64.86	1.93	1.05	28.58	345
2008年	6145	53	25	2	80	66.25	3.99	1.88	76.81	300
2009年	345	49	36	3	88	55.68	1.10	0.81	3.92	820
2010年	1320	43	37	2	82	52.44	1.63	1.40	16.10	550
2011年	945	50	42	5	97	51.55	1.44	1.21	9.74	525
2012年	950	49	35	2	86	56.98	1.68	1.20	11.05	305
2013年	3710	51	30	1	82	62.20	2.23	1.31	45.24	515
2014年	2385	48	34	2	84	57.14	1.85	1.31	28.39	520
2015年	2945	54	35	0	89	60.67	1.72	1.11	33.09	740
2016年	5285	48	23	2	73	65.75	2.88	1.38	72.40	585
2017年	2180	52	39	2	93	55.91	1.74	1.31	23.44	895
2018年	4475	58	32	1	91	63.74	2.19	1.21	49.18	510
2019年	2220	49	33	0	82	59.76	1.88	1.26	27.07	540
2020年	2240	43	25	0	68	63.24	1.64	0.95	32.94	645
2021年	2145	42	46	2	90	46.67	1.34	1.46	23.83	910
通算	76755	1238	787	48	2073	59.72	2.01	1.28	37.03	910
平均	3070				83					551

損益曲線

ドローダウン推移

フラット期間発生頻度

フラット期間	回数
1	37
2	21
3	36
4	25
5	19
6	18
7	13
8	7
9	10
10	7
11	9
12	5
13	5
14	2
15	8
16	3
17	1
18	3
20	5
21	5
22	3
23	4
25	3
26	2
27	1
28	1
29	1
30	2
31	2
32	1
33	2
35	2
36	5
40	2
41	1
43	1
44	1
46	2
50	1
53	1
57	1
68	1
74	1
79	2
81	2
82	1
116	1
139	1
141	1
195	1