AfterLunchAttack_final_ver.(5分足デイトレ自動売買)の仕様概要と年別成績

運用システム成績

仕様

概要

テクニカル指標として仲値のSMA、ROC、一目均衡表etc.を使用した5分足自動売買デイトレシステムです。

開発の初期段階から分足使用デイトレシステムの場合は、寄りからの2時間程度はイレギュラーな動きが多いということでノートレードを原則としてきました。

本システムはノートレードタイムをさらに延長、午後の指定時刻時点でエントリー条件を満たしていれば新規建て、決済は引けを待たずに夜間セッションの指定時刻に実行します。

ノートレードタイムを延長するとトレンドの強い局面(例えば2013年)でのリターンが減少してしまうというデメリットも出てしまうのですが、トータルで見れば局面ごとのリターンのブレは小さくなり運用時の心理的負担が軽減されますので延長を選択しました。

リターンの大きさよりもドローダウン抑制を優先するためにその他のエントリー条件もかなり厳しく設定しています。

使用ツール

Excel

ターゲット

日経225先物ミニまたはラージ(メジャー限月)

トレードタイプ

デイトレード

対象セッション

日中+夜間

使用足

5分足

トレード頻度

年間平均80回前後

エントリータイプ

トレンドフォロー

ENTRY条件

採用している主なテクニカル指標は

1.仲値の単純移動平均線

2.モメンタムもどきとROCもどき

3.一目均衡表

etc.です。

EXIT条件

ストップロストレーリングストップ、指定時間決済

運用方法

ロボットによる完全自動売買

成績

対象データは日経225ミニ、損益はシステム損益です。

2022年12月末時点

年度別成績

年度総利益総損失総損益利益数損失数引分数取引数勝率PFPOR平均損益最大DD
2012年1805-820985321715064.002.201.1719.70450
2013年3925-22401685322705954.241.751.4828.56470
2014年4945-20502895352526256.452.411.7246.69425
2015年5890-21753715392126262.902.711.4659.92400
2016年4140-22401900422316663.641.851.0128.79515
2017年2765-8401925371625567.273.291.4235.00310
2018年5375-27002675452807361.641.991.2436.66585
2019年3550-18251725302405455.561.951.5631.94475
2020年5755-17304025391915966.103.331.6268.22420
2021年4665-23502315272305054.001.991.6946.30545
2022年4330-31151215312605754.391.391.1721.32760
合計47145-22085250603892499647760
最大5890-8204025452827367.273.331.7268.22760
最少1805-3115985271605054.001.391.0119.70310
平均4286-20082278352315960.122.131.3738.73487

年度別損益グラフ

損益曲線

損益曲線グラフ

ドローダウン推移

ドローダウングラフ

フラット期間発生頻度

フラット期間回数
110
29
34
44
52
67
72
83
92
102
111
125
144
152
161
172
181
193
202
213
262
282
291
311
321
342
351
361
391
421
431
512
621
711
841
1271

月別成績

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