AfterLunchAttack_TSProject(5分足デイトレ自動売買)仕様概要と年別成績

運用システム仕様・成績

仕様

概要

テクニカル指標として仲値のSMA、ROC、一目均衡表etc.を使用した5分足自動売買デイトレシステムです。

開発の初期段階から分足使用デイトレシステムの場合は、寄りからの2時間程度はイレギュラーな動きが多いということでノートレードを原則としてきました。

本システムはノートレードタイムをさらに延長、午後の指定時刻時点でエントリー条件を満たしていれば新規建て、決済は引けを待たずに夜間セッションの指定時刻に実行します。

ノートレードタイムを延長するとトレンドの強い局面(例えば2013年)でのリターンが減少してしまうというデメリットも出てしまうのですが、トータルで見れば局面ごとのリターンのブレは小さくなり運用時の心理的負担が軽減されますので延長を選択しました。

リターンの大きさよりもドローダウン抑制を優先するためにその他のエントリー条件もかなり厳しく設定しています。

使用ツール

Excel

ターゲット

日経225先物ミニまたはラージ(メジャー限月)

トレードタイプ

デイトレード

対象セッション

日中+夜間

使用足

5分足

トレード頻度

年間平均80回前後

エントリータイプ

トレンドフォロー

ENTRY条件

採用している主なテクニカル指標は

1.仲値の単純移動平均線

2.モメンタムもどきとROCもどき

3.一目均衡表

etc.です。

EXIT条件

ストップロストレーリングストップ、指定時間決済

運用方法

ロボットによる完全自動売買

成績

対象データは日経225ミニ、損益はシステム損益です。

2021年12月末時点

年度別成績

年度総損益利益数損失数引分数取引数勝率PFPOR平均損益最大DD
2012年2150401815967.805.672.5536.44130
2013年3075412606761.192.531.6045.90470
2014年2865433227755.842.191.6337.21705
2015年5240593329462.772.521.4155.74505
2016年2015553619259.781.601.0521.90690
2017年1815472747860.262.311.3223.27490
2018年38256236210062.002.141.2438.26420
2019年1955474129052.221.681.4721.70550
2020年5740553419061.112.851.7663.78555
2021年3015413007157.751.881.3742.46515
通算316954903131581859.902.231.4238.75705
平均317082503

損益曲線

ドローダウン推移

フラット期間発生頻度

フラット期間
112
210
312
47
57
66
71
81
94
103
111
122
142
152
171
181
194
202
242
262
281
312
371
421
451
481
532
551
691
701
811
981
1491

*100日以上のフラット期間発生期間
149日…2013/12/12~

月別成績

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