AfterLunchAttack_TSProject（5分足デイトレ自動売買）仕様概要と年別成績

仕様

テクニカル指標として仲値のSMA、ROC、一目均衡表etc.を使用した5分足自動売買デイトレシステムです。

開発の初期段階から分足使用デイトレシステムの場合は、寄りからの2時間程度はイレギュラーな動きが多いということでノートレードを原則としてきました。

本システムはノートレードタイムをさらに延長、午後の指定時刻時点でエントリー条件を満たしていれば新規建て、決済は引けを待たずに夜間セッションの指定時刻に実行します。

ノートレードタイムを延長するとトレンドの強い局面（例えば2013年）でのリターンが減少してしまうというデメリットも出てしまうのですが、トータルで見れば局面ごとのリターンのブレは小さくなり運用時の心理的負担が軽減されますので延長を選択しました。

リターンの大きさよりもドローダウン抑制を優先するためにその他のエントリー条件もかなり厳しく設定しています。

Excel

日経２２５先物ミニまたはラージ（メジャー限月）

デイトレード

日中＋夜間

５分足

年間平均80回前後

トレンドフォロー

採用している主なテクニカル指標は

1.仲値の単純移動平均線

2.モメンタムもどきとROCもどき

3.一目均衡表

etc.です。

ストップロス、トレーリングストップ、指定時間決済

ロボットによる完全自動売買

対象データは日経225ミニ、損益はシステム損益です。

2021年12月末時点