仕様
概要
テクニカル指標として仲値のSMA、ROC、一目均衡表etc.を使用した5分足自動売買デイトレシステムです。
開発の初期段階から分足使用デイトレシステムの場合は、寄りからの2時間程度はイレギュラーな動きが多いということでノートレードを原則としてきました。
本システムはノートレードタイムをさらに延長、午後の指定時刻時点でエントリー条件を満たしていれば新規建て、決済は引けを待たずに夜間セッションの指定時刻に実行します。
ノートレードタイムを延長するとトレンドの強い局面（例えば2013年）でのリターンが減少してしまうというデメリットも出てしまうのですが、トータルで見れば局面ごとのリターンのブレは小さくなり運用時の心理的負担が軽減されますので延長を選択しました。
リターンの大きさよりもドローダウン抑制を優先するためにその他のエントリー条件もかなり厳しく設定しています。
使用ツール
Excel
ターゲット
日経２２５先物ミニまたはラージ（メジャー限月）
トレードタイプ
デイトレード
対象セッション
日中＋夜間
使用足
５分足
トレード頻度
年間平均80回前後
エントリータイプ
トレンドフォロー
ＥＮＴＲＹ条件
採用している主なテクニカル指標は
1.仲値の単純移動平均線
2.モメンタムもどきとROCもどき
3.一目均衡表
etc.です。
ＥＸＩＴ条件
ストップロス、トレーリングストップ、指定時間決済
運用方法
ロボットによる完全自動売買
成績
対象データは日経225ミニ、損益はシステム損益です。
2022年12月末時点
年度別成績
| 年度 | 総利益 | 総損失 | 総損益 | 利益数 | 損失数 | 引分数 | 取引数 | 勝率 | PF | POR | 平均損益 | 最大DD |
| 2012年 | 1805 | -820 | 985 | 32 | 17 | 1 | 50 | 64.00 | 2.20 | 1.17 | 19.70 | 450 |
| 2013年 | 3925 | -2240 | 1685 | 32 | 27 | 0 | 59 | 54.24 | 1.75 | 1.48 | 28.56 | 470 |
| 2014年 | 4945 | -2050 | 2895 | 35 | 25 | 2 | 62 | 56.45 | 2.41 | 1.72 | 46.69 | 425 |
| 2015年 | 5890 | -2175 | 3715 | 39 | 21 | 2 | 62 | 62.90 | 2.71 | 1.46 | 59.92 | 400 |
| 2016年 | 4140 | -2240 | 1900 | 42 | 23 | 1 | 66 | 63.64 | 1.85 | 1.01 | 28.79 | 515 |
| 2017年 | 2765 | -840 | 1925 | 37 | 16 | 2 | 55 | 67.27 | 3.29 | 1.42 | 35.00 | 310 |
| 2018年 | 5375 | -2700 | 2675 | 45 | 28 | 0 | 73 | 61.64 | 1.99 | 1.24 | 36.66 | 585 |
| 2019年 | 3550 | -1825 | 1725 | 30 | 24 | 0 | 54 | 55.56 | 1.95 | 1.56 | 31.94 | 475 |
| 2020年 | 5755 | -1730 | 4025 | 39 | 19 | 1 | 59 | 66.10 | 3.33 | 1.62 | 68.22 | 420 |
| 2021年 | 4665 | -2350 | 2315 | 27 | 23 | 0 | 50 | 54.00 | 1.99 | 1.69 | 46.30 | 545 |
| 2022年 | 4330 | -3115 | 1215 | 31 | 26 | 0 | 57 | 54.39 | 1.39 | 1.17 | 21.32 | 760 |
| 合計 | 47145 | -22085 | 25060 | 389 | 249 | 9 | 647 | 760 | ||||
| 最大 | 5890 | -820 | 4025 | 45 | 28 | 2 | 73 | 67.27 | 3.33 | 1.72 | 68.22 | 760 |
| 最少 | 1805 | -3115 | 985 | 27 | 16 | 0 | 50 | 54.00 | 1.39 | 1.01 | 19.70 | 310 |
| 平均 | 4286 | -2008 | 2278 | 35 | 23 | 1 | 59 | 60.12 | 2.13 | 1.37 | 38.73 | 487 |
損益曲線
ドローダウン推移
フラット期間発生頻度
| フラット期間 | 回数 |
| 1 | 10 |
| 2 | 9 |
| 3 | 4 |
| 4 | 4 |
| 5 | 2 |
| 6 | 7 |
| 7 | 2 |
| 8 | 3 |
| 9 | 2 |
| 10 | 2 |
| 11 | 1 |
| 12 | 5 |
| 14 | 4 |
| 15 | 2 |
| 16 | 1 |
| 17 | 2 |
| 18 | 1 |
| 19 | 3 |
| 20 | 2 |
| 21 | 3 |
| 26 | 2 |
| 28 | 2 |
| 29 | 1 |
| 31 | 1 |
| 32 | 1 |
| 34 | 2 |
| 35 | 1 |
| 36 | 1 |
| 39 | 1 |
| 42 | 1 |
| 43 | 1 |
| 51 | 2 |
| 62 | 1 |
| 71 | 1 |
| 84 | 1 |
| 127 | 1 |
