概要
ルールに則った運用を長期に渡って継続できない最大の要因は、長期フラット期間中に生じてしまう徒労感やシステムへの不信感、そしてそれに伴う運用モチベーションの低下。
ということで、
まずドローダウン率の低減化とフラット期間の短縮化を図ることでシステムへの信頼度を高め、その上でシストレの長期運用による資産形成を目指してみようというプロジェクトです。
プロジェクトは次のような手順で進めています。
●生き残っているシステムの中から堅牢性と低相関性をキーワードにポートフォリオ運用に適していると思われるシステムを3本選出する。
●さらなるドローダウン率低減化・フラット期間短縮化をテーマにそれぞれのシステムを見直し、システム単体レベルでの堅牢性をより高める。
●ドローダウンをある程度干渉しあってくれることを期待して、改良した3本のシステムでポートフォリオを組み実戦に近い条件下で複利運用前提の資金管理シミレーションを実施、一定以上のリターンを確保しつつもドローダウン率や最長フラット期間が許容範囲を超えることのないようにシステム毎の投資配分率を最適化する。
●資金管理シミレーションの結果をもとにプロジェクト運用ルール及び運用目標等を定める。
●運用状況が撤退ルールに抵触しない限り運用を継続し最終ゴールを目指す。
●運用結果は必ずブログにアップし、逐次運用状況を検証していく。
運用ルール
ほぼ資金管理シミレーション時の設定・結果通りです。
ポートフォリオ採用システム
使用するシステムは次の３本です。
１．日中寄引システム
・システム名称：DayUpDown:略称DUD
・ターゲット：日経225先物ミニ
・対象セッション：日中取引
・使用足：日足
・パフォーマンス：
２．5分足ディトレ自動売買システム
・システム名称：AfterLunchAttack:略称ALA
・ターゲット：日経225先物ミニ
・対象セッション：日中取引＋夜間取引
・使用足：5分足
・パフォーマンス：
３．5分足スウィング自動売買システム
・システム名称：WaveMotionSurfin:略称WMS
・ターゲット：日経225先物ミニ
・対象セッション：日中取引＋夜間取引
・使用足：5分足
・パフォーマンス：
運用開始時期
2021年4月1日（木）
当初資金と使用口座
1システム1口座、口座毎に30万円、計90万円でスタートします。
スタートしてすぐに大きなドローダウンに遭遇し、かつその時点での証拠金が高かった場合、システムで算出した投資枚数での取引ができなくなる可能性もありますので口座には+αを入れておきますが、あくまでも投資枚数算出の基準となる元金は90万円です。
運用方法と投資配分率
複利で運用、投資枚数は下記の計算式で算出します。
算出時点の全口座の税控除後残高（注①） × システム毎の投資割合（％） ÷ 100 ÷ 枚数算出用基準価格（注②）
この結果の小数点第一位を切り上げます。
注①：各システム毎の投資枚数を算出する基礎となる残高は、個別の口座の余裕金残高ではなく夜間セッション終了時の全口座の税控除後残高（年損益がプラスの場合、その20.315％は税とみなして控除した残高）です。
WMSはデイトレではありませんので算出時に建玉を保有していることもあります。
その場合は含みは無視して保有前の残高を使用します。
注②：枚数算出用基準価格は200,000円です。
スタート時のシステム毎の投資配分は
・DUD：18％
・ALA：20％
・WMS：19％
とします。
原則、利益が出た場合は年度末に税金分として利益の20.315%を口座から引き落とします。
運用中止・中断条件
1.運用中止条件：資金が65万円を下回った場合
2.運用中断条件：残高ベースの最大ドローダウン率が25%を超えた場合
一時、運用を中断し状況を判断した上で継続か中止かを決定します。
運用目標利回り
税引き後の目標年利回りは80％前後とします。
根拠は資金管理シミレーションの記事で既述です。
まとめ
2020年のコロナ禍による歴史的大暴落とその後の金余りによるバブルとも言えるような超ブル相場、そして2021年の極めて方向感の乏しい値動き。
相変わらずコロナ収束の見通しは立たず、プラトー局面ということで方向感も乏しいということもありで、今後しばらくは難しい状況が続く可能性が高く、運用開始時期としてはあまりいい時期とは言えません。
過去の値動きのパターンが崩れエッジが効かないということになればシストレは無力。
そういう点ではかなり不安もあるのですが、、、
まあ歳で残された時間も少ないということで、とにかく余生の一つの楽しみとして取り敢えずおんぼろ船を出航させてみます。