Excel VBA日経225先物用自動売買ロボット:スペック概要

運用自動売買ロボ仕様

画面イメージ

上記画面が最新版ロボ(マーケットスピードⅡRSS対応版)ナイトセッション終了時点の画面イメージです。(一部情報については非表示)
チャート表示状態ですので、システム3~5のエリアは隠れている状態です。(WINDOWS UPDATEがなかなか終了してくれず開始時間前に稼働できませんでしたので途中起動でした。)

開発言語とツール

Excel VBA

マーケットスピードRSS(現在はマーケットスピードⅡRSSに移行)

証券会社への注文

楽天証券はマーケットスピードⅡRSSを介して注文

その他の証券会社はOLEオートメーションによるIE操作(現在はMicrosoft EdgeのIEモード下)で注文

主な機能

マーケットスピードⅡRSSへの移行により現在はRssChart関数で使用足の4本値を取得

該当時刻足が完成した時点で4本値データをサインファイルに転記

転記後、サインファイルにおいてサインが発生した場合はサインに応じた注文を証券会社へ発注

短時間での急激な価格変動に備え、建玉を持った場合は建玉に対して仕掛価格に一定幅プラスもしくはマイナスした逆指値価格でロスカット用逆指値成行注文を追加発注

決済時、逆指値成行注文を取消後に返済注文発注

ミニ取引に関してはメジャー限月を自動で選択

メジャーSQ前日の場合は日中セッションの引けで保有建玉強制決済

途中起動機能

対象セクション

日中夜間日中夜間の3パターンに対応

取引形態

日中寄りから夜間引けまで稼働

下記2形態に対応

デイトレード(日中+夜間):ロボットによる強制決済有

サインファイルの時間指定パラメータを使用すれば、日中セッション限定、夜間セッション限定、指定時間に新規建ておよび決済の各システム運用可能

ポジショントレード:ロボットによる強制決済無

使用足

マーケットスピードRSS対応版では歩み値から足を作成、1分以上1分刻みでパラメータで指定可能にしていましたが、マーケットスピードⅡRSSへの移行により今のところ5分足限定としています。

最大稼働システム数

PCの有効利用を狙って、使用足、対象セッション、取引形態が同一であれば最大5システム運用可能にしています。

ただし、IE操作による注文の場合、注文完了までにかなり時間を要してしまい同時刻に複数システムでサインが発生してしまうと他システムの注文に影響を与えてしまうことがありますので使用足が5分の場合は原則1PC1システムで使用しています。ただし、現時点の運用形態がそうですが、5分足でも片方がRSS注文であれば問題なく2システム運用できています。

証券会社への発注について

これまでは証券会社への発注は構造が一番シンプルな携帯用取引画面を対象にOLEによるIE制御で行っていたのですが、困ったことに、証券会社(数社)が次々に携帯用画面での取引を終了。

ということで、PC用画面での発注や他の方法での発注に順次切り替え中です。

PC用注文画面は携帯用画面に比べて構造が複雑なせいか、見た目は画面が変わっているのにVBA側はそれを認識しない(再度画面情報を読み直すことで解決)等いろいろな問題が発生して変更作業はなかなか進展してくれずでIE操作で対応できる証券会社がかなり減少してしまいました。

次々に環境が変化しIE操作での注文がいつまで可能なのか不安になり、そろそろSelenium Basic等での注文も取り入れていかなければならないのかなと思い始めた矢先、注文もできるマーケットスピードⅡRSSリリースの発表がありました。

歳のせいもあり新しい事に足を踏み込むのが面倒で通常重い腰がなかなか上がらないのですが、さすがに切羽詰まった状況になってきましたので、リリース後からマーケットスピードⅡRSSに対応すべく修正作業を開始。

主な修正内容は4点

1.旧RSSは足種での配信がなかったので歩み値から4本値を作成した部分をRssChart関数で4本値取得

2.上記修正に伴うコントロール部分の修正

3.楽天口座に対する、新規建て注文、新規建てした建玉に対してのロスカット用逆指値注文、決済の際のロスカット用逆指値注文の取消、そして決済注文等の追加。

4.途中起動機能の追加

8月には対処できていたのですが、マーケットスピードⅡRSSの初期バグがあったため、対応版の本格稼働はそのバグが解消された後、2021年12月末からです。

RSSでの発注はかなりスピーディーで有難く利用させてもらっています。

まとめ

IE操作による注文発注は注文完了までにかなりの時間を要してしまいますので、RSSによる注文と比べるとどうしてもスリッページが大きくなってしまいます。

数年前まではボラがここまで大きくなかったのでそれほど気なるレベルではなかったのですが、このところのスリッページは数年前の倍程度になってしまい看過できないレベルになってしまいました。

エッジのIEモードが使えるのが2029年までということもあるので、徐々にその他の発注方法に切り替えていきたいと思っています。

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