225先物時間帯別変動量ランキング（対象データ：2017年～2020年）

225先物動向
2022.08.10

デイトレードシステムの場合、エントリーするタイミングがパフォーマンスに大きな影響を与えます。

超短期のスキャルピング的なシステムを作るのであるならば、値動きのいい時間帯をターゲットにした方がベターでしょうし、1日の大きな流れを利益に結びつけようとするシステムを目指すならば変動量の多い時間帯は避け値動きが落ち着いた時間帯にエントリーした方がより安定性の高いパフォーマンス結果を期待できます。

ということで、225先物ミニの時間帯別の変動量を調べてみました。

こちら↓が2017年から2020年までの15分足4本値データから算出した時間帯別変動額の表とグラフです。

開始時刻 時間別平均変動額
8:45 51
9:00 84
9:15 60
9:30 56
9:45 51
10:00 54
10:15 48
10:30 52
10:45 47
11:00 45
11:15 38
11:30 40
11:45 32
12:00 32
12:15 32
12:30 47
12:45 39
13:00 37
13:15 35
13:30 35
13:45 36
14:00 42
14:15 38
14:30 43
14:45 46
15:00 58
16:30 43
16:45 35
17:00 43
17:15 38
17:30 36
17:45 33
18:00 34
18:15 31
18:30 30
18:45 28
19:00 30
19:15 27
19:30 26
19:45 26
20:00 28
20:15 26
20:30 26
20:45 28
21:00 29
21:15 27
21:30 32
21:45 30
22:00 29
22:15 27
22:30 47
22:45 42
23:00 42
23:15 38
23:30 49
23:45 45
0:00 45
0:15 42
0:30 41
0:45 38
1:00 37
1:15 35
1:30 35
1:45 33
2:00 33
2:15 29
2:30 29
2:45 28
3:00 32
3:15 29
3:30 30
3:45 30
4:00 33
4:15 32
4:30 34
4:45 39
5:00 30
5:15 25

こちら↓は変動額の大きい順のランキングです。

順位 開始時刻 平均変動額 日夜区分
1 9:00 84 D
2 9:15 60 D
3 15:00 58 D
4 9:30 56 D
5 10:00 54 D
6 10:30 52 D
7 8:45 51 D
8 9:45 51 D
9 23:30 49 N
10 10:15 48 D
11 12:30 47 D
12 10:45 47 D
13 22:30 47 N
14 14:45 46 D
15 11:00 45 D
16 23:45 45 N
17 0:00 45 D
18 14:30 43 D
19 16:30 43 D
20 17:00 43 D
21 14:00 42 D
22 22:45 42 N
23 23:00 42 N
24 0:15 42 N
25 0:30 41 N
26 11:30 40 D
27 12:45 39 D
28 4:45 39 N
29 14:15 38 D
30 0:45 38 N
31 17:15 38 N
32 11:15 38 D
33 23:15 38 N
34 13:00 37 D
35 1:00 37 N
36 17:30 36 N
37 13:45 36 D
38 1:15 35 N
39 16:45 35 N
40 1:30 35 N
41 13:15 35 D
42 13:30 35 D
43 4:30 34 N
44 18:00 34 N
45 4:00 33 N
46 1:45 33 N
47 17:45 33 N
48 2:00 33 N
49 12:15 32 D
50 21:30 32 N
51 4:15 32 N
52 3:00 32 N
53 12:00 32 D
54 11:45 32 D
55 18:15 31 N
56 3:45 30 N
57 18:30 30 N
58 5:00 30 N
59 19:00 30 N
60 3:30 30 N
61 21:45 30 N
62 2:15 29 N
63 22:00 29 N
64 2:30 29 N
65 21:00 29 N
66 3:15 29 N
67 18:45 28 N
68 2:45 28 N
69 20:00 28 N
70 20:45 28 N
71 19:15 27 N
72 21:15 27 N
73 22:15 27 N
74 19:45 26 N
75 20:30 26 N
76 19:30 26 N
77 20:15 26 N
78 5:15 25 N

さらっと変動量の推移を追ってみます。

まず目につくのが9：00台の変動額の大きさ、群を抜いていますね。

今まで8：45台の方が値動きが大きいと思い込んでいたので意外な結果でした。

まあ、現物は９：００からですから当然なのかもしれません。

寄りから現物の昼休みに入る頃までは大きな値動きが続き、昼休み前後は昼休み明けの12:30台は大きく動くものの全般的には小康状態が継続、日中の引けにかけて再び動きが活発になっています。

夜間の寄り後の1時間程はロンドン時間の為替の動きのせいか値動きがあるものの徐々に変動額は低下していきますが、22:30頃からは米国市場の開場、為替のニューヨーク時間突入で活発な値動きとなりその動きは4時間程度続いています。

その後は4時頃までしばし小康状態が続きますが、4時頃からは米国市場の引けの動きに伴い値動きが活発になっています。

5時台に変動量が低下しているのはサマータイムの場合は米国市場の引けは5時ですので、その後は小康状態になり易いということが影響していると思われます。

既述ですが、より安定感のあるデイトレシステムを作るのであれば朝の寄りからの値動きの激しい時間帯でのエントリーは避けておいた方がベターです。

朝の時間帯でのエントリーは調子のいい時は動きが大きいので利益も大きくなる傾向がありますが、逆もまたしかり、合わない時は悲惨な結果となります。

長期運用に適したブレの小さい安定感のあるシステムを作り出す為に、サインファイルにはエントリー時間を指定できるパラメータを設定しておくことをお薦めします。

 

 

 

 

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