225先物時間帯別変動量ランキング(対象データ:2017年~2020年)

225先物動向

デイトレードシステムの場合、エントリーするタイミングがパフォーマンスに大きな影響を与えます。

超短期のスキャルピング的なシステムを作るのであるならば、値動きのいい時間帯をターゲットにした方がベターでしょうし、1日の大きな流れを利益に結びつけようとするシステムを目指すならば変動量の多い時間帯は避け値動きが落ち着いた時間帯にエントリーした方がより安定性の高いパフォーマンス結果を期待できます。

ということで、225先物ミニの時間帯別の変動量を調べてみました。

こちら↓が2017年から2020年までの15分足4本値データから算出した時間帯別変動額の表とグラフです。

開始時刻時間別平均変動額
8:4551
9:0084
9:1560
9:3056
9:4551
10:0054
10:1548
10:3052
10:4547
11:0045
11:1538
11:3040
11:4532
12:0032
12:1532
12:3047
12:4539
13:0037
13:1535
13:3035
13:4536
14:0042
14:1538
14:3043
14:4546
15:0058
16:3043
16:4535
17:0043
17:1538
17:3036
17:4533
18:0034
18:1531
18:3030
18:4528
19:0030
19:1527
19:3026
19:4526
20:0028
20:1526
20:3026
20:4528
21:0029
21:1527
21:3032
21:4530
22:0029
22:1527
22:3047
22:4542
23:0042
23:1538
23:3049
23:4545
0:0045
0:1542
0:3041
0:4538
1:0037
1:1535
1:3035
1:4533
2:0033
2:1529
2:3029
2:4528
3:0032
3:1529
3:3030
3:4530
4:0033
4:1532
4:3034
4:4539
5:0030
5:1525

こちら↓は変動額の大きい順のランキングです。

順位開始時刻平均変動額日夜区分
19:0084D
29:1560D
315:0058D
49:3056D
510:0054D
610:3052D
78:4551D
89:4551D
923:3049N
1010:1548D
1112:3047D
1210:4547D
1322:3047N
1414:4546D
1511:0045D
1623:4545N
170:0045D
1814:3043D
1916:3043D
2017:0043D
2114:0042D
2222:4542N
2323:0042N
240:1542N
250:3041N
2611:3040D
2712:4539D
284:4539N
2914:1538D
300:4538N
3117:1538N
3211:1538D
3323:1538N
3413:0037D
351:0037N
3617:3036N
3713:4536D
381:1535N
3916:4535N
401:3035N
4113:1535D
4213:3035D
434:3034N
4418:0034N
454:0033N
461:4533N
4717:4533N
482:0033N
4912:1532D
5021:3032N
514:1532N
523:0032N
5312:0032D
5411:4532D
5518:1531N
563:4530N
5718:3030N
585:0030N
5919:0030N
603:3030N
6121:4530N
622:1529N
6322:0029N
642:3029N
6521:0029N
663:1529N
6718:4528N
682:4528N
6920:0028N
7020:4528N
7119:1527N
7221:1527N
7322:1527N
7419:4526N
7520:3026N
7619:3026N
7720:1526N
785:1525N

さらっと変動量の推移を追ってみます。

まず目につくのが9:00台の変動額の大きさ、群を抜いていますね。

今まで8:45台の方が値動きが大きいと思い込んでいたので意外な結果でした。

まあ、現物は9:00からですから当然なのかもしれません。

寄りから現物の昼休みに入る頃までは大きな値動きが続き、昼休み前後は昼休み明けの12:30台は大きく動くものの全般的には小康状態が継続、日中の引けにかけて再び動きが活発になっています。

夜間の寄り後の1時間程はロンドン時間の為替の動きのせいか値動きがあるものの徐々に変動額は低下していきますが、22:30頃からは米国市場の開場、為替のニューヨーク時間突入で活発な値動きとなりその動きは4時間程度続いています。

その後は4時頃までしばし小康状態が続きますが、4時頃からは米国市場の引けの動きに伴い値動きが活発になっています。

5時台に変動量が低下しているのはサマータイムの場合は米国市場の引けは5時ですので、その後は小康状態になり易いということが影響していると思われます。

既述ですが、より安定感のあるデイトレシステムを作るのであれば朝の寄りからの値動きの激しい時間帯でのエントリーは避けておいた方がベターです。

朝の時間帯でのエントリーは調子のいい時は動きが大きいので利益も大きくなる傾向がありますが、逆もまたしかり、合わない時は悲惨な結果となります。

長期運用に適したブレの小さい安定感のあるシステムを作り出す為に、サインファイルにはエントリー時間を指定できるパラメータを設定しておくことをお薦めします。

 

 

 

 

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