運用開始初年度の取引が終了しましたので総括をしておきます。
運用開始は4月からでしたので9か月間の総括です。
元本900,000円からのスタートでした。
運用結果
税控除前
利益：913,180円
残高：1,813,180円
税控除後
税引後利益：727,667円
税引後残高：1,627,667円
税引後年利回り：80.85％
税引後残高最大ドローダウン率：16.47%
最長フラット期間：36日（2021月5月19日～）
総括
資産曲線を見ていただければ一目瞭然ですが、4月の運用開始からの3か月は超トレンドレス局面に為す術もなく大苦戦。
6月には過去の残高ベース最大ドローダウン率約11％を早くも更新、約16％までいってしまいました。
過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを保証するものではないことは判ってはいますが、
ここまで早い段階で更新されてしまうとは、、、少々ショックでした。
メンタル的には5月から6月にかけてが一番辛い時期だった気がします。
年後半、10月に最大ドローダウン率更新寸前までいってしまいましたが、辛うじて回避。
7月から動きが出てくれたおかげで全体としてはまあまあの結果を残すことができました。
運用システムパフォーマンス結果
システムパフォーマンスに関しては1月からの1年間を対象に検証しておきます。
DUD（日中寄引）
| 総損益 | 勝率 | PF | POR | 平均損益 | 最大DD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 過去平均 | 3109 | 60.50 | 2.10 | 1.25 | 38.44 | 536 |
| 2021 | 2145 | 46.67 | 1.34 | 1.46 | 23.83 | 910 |
大苦戦でした。
総損益は過去平均の2/3程度、勝率も過去25年間の最低を記録し初めて50%を切ってしまいました。
最大ドローダウンも910円と2017年の895円を更新。
PORが1.46と高めだったのでなんとか形になった感じです。
ALA（5分足デイトレード）
| 総損益 | 勝率 | PF | POR | 平均損益 | 最大DD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 過去平均 | 3187 | 60.33 | 2.61 | 1.56 | 38.24 | 502 |
| 2021 | 3015 | 57.75 | 1.88 | 1.37 | 42.46 | 515 |
総損益はほぼ過去平均と同値、3本の中では比較的健闘した方だと思います。
WMS（5分足スウィング）
| 総損益 | 勝率 | PF | POR | 平均損益 | 最大DD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 過去平均 | 4188 | 60.81 | 1.75 | 1.11 | 38.96 | 889 |
| 2021 | 2885 | 60.00 | 1.37 | 0.92 | 23.08 | 935 |
勝率は過去平均程度でしたが、総損益は過去平均の2/3以下、その他の数値も過去平均をかなり下回ってしまいました。
大きな波の初期段階でのトレーリングストップで小さな利益を確定させられ、その後の大利を掴めなかったパターンが多かった気がします。
トレーリングストップの発動値を高くするか、最大利益からの下落率を拡大して利益確定を遅らせれば大利に繋がる可能性があるわけですが、他の局面に悪影響を与えてしまうことになり兼ねないませんし、、、
合わない時は仕方がないと割り切るしかありません。
検証
苦戦の原因を探っておきます。
まず、2021年の年間日足チャートです。↓
始値：27600円
高値：30710円
安値：26915円
終値：28870円
終値-始値：1270円
高値-安値：3795円
そして、DUDで収集している検証用データの一部です。↓
| 検証用指標 | （HP-LP）平均 | 25MA傾斜平均 | 25MA乖離平均 |
|---|---|---|---|
| 1997年 | 366 | 0.91 | 3.15 |
| 1998年 | 315 | 0.92 | 3.45 |
| 1999年 | 268 | 0.74 | 2.72 |
| 2000年 | 279 | 0.84 | 3.13 |
| 2001年 | 257 | 1.05 | 3.64 |
| 2002年 | 202 | 0.91 | 3.33 |
| 2003年 | 162 | 0.81 | 2.98 |
| 2004年 | 147 | 0.62 | 2.41 |
| 2005年 | 126 | 0.76 | 2.47 |
| 2006年 | 221 | 0.70 | 2.68 |
| 2007年 | 198 | 0.67 | 2.27 |
| 2008年 | 266 | 1.41 | 4.77 |
| 2009年 | 155 | 1.07 | 4.03 |
| 2010年 | 120 | 0.86 | 2.95 |
| 2011年 | 108 | 0.71 | 2.39 |
| 2012年 | 96 | 0.79 | 2.98 |
| 2013年 | 232 | 1.22 | 4.18 |
| 2014年 | 183 | 0.63 | 2.49 |
| 2015年 | 235 | 0.74 | 2.58 |
| 2016年 | 264 | 0.81 | 3.00 |
| 2017年 | 162 | 0.52 | 1.73 |
| 2018年 | 254 | 0.60 | 2.39 |
| 2019年 | 182 | 0.61 | 2.02 |
| 2020年 | 319 | 1.08 | 3.50 |
| 2021年 | 356 | 0.57 | 2.12 |
まずチャートですが、短期間で25日線を上下する質の悪いトレンドレス相場だったことが一目瞭然です。
まさに、ランダムウォーク、方向感など微塵も感じません。
1年の変動幅は3795円。
この数値、年初価格との対比でみると1997年からの25年間では最低の数値です。
日単位の変動額平均は上から２番目の数値、
25日移動平均線の傾斜平均（ROC平均）は下から2番目、
価格と25日移動平均との乖離平均は下から3番。
2021年はトレンドレスかつ短期的上下動大という難しい局面だったことがこれらの数値から判断できます。
ブラックマンデーの2008年の翌年2009年もかなり厳しい動きでしたが、2021年も、歴史的大暴落とその後の異常な上昇という大荒れ相場の翌年ということで方向感のない難しい年になってしまいました。
ということで苦戦を余儀なくされたのはある程度致し方なかったかなとも思います。
2022年はもう少しトレンドを感じる相場になってほしいのですが、現実的にはなかなか難しいそうです。
システム関連について
6月に発注機能搭載のマーケットスピードⅡRSSがリリース。
さっそく自動売買用ロボットをマーケットスピードⅡRSS対応にすべく修正開始。
大きな修正点は4点。
・歩み値から作成していた4本値をRSSの関数で直接取り込むように修正
・上記の変更に伴うサインファイルとのやり取りのコントロール部分の変更
・途中起動処理の追加
・RSSでの楽天証券口座への発注追加
本番稼働まで1か月の予定で作業を開始。
8月稼働予定だったのですが、結果的には正式稼働はRSSに内在していたバグが解消した12月末になってしまいました。
この間、RSSのバグだとは思いませんからあれやこれやと悩み、試行錯誤、無駄な時間、労力、テスト費用を浪費してしまいました。(涙)
まあいろいろありましたが、IE操作に比べてRSSでの注文は格段に処理が速いので助かっています。
9月にはナイトセッション取引時間延長を受けてロボットファイルとサインファイルの修正を余儀なくされました。
個人的には取引時間変更はいつもながら迷惑の一言、作業が増えるだけでなんのメリットもありません。
まとめ
プロジェクト1年目、振り返ってみるとあっという間でした。
J-GATE3.0の導入等でドタバタさせられましたが、運用オペレーションとしてはある程度形になってきた気がします。
なんとか戦っていけるかな、という思いも芽生えてきました。
2022年も「1に辛抱、2に辛抱、3，4も辛抱、5も辛抱」ということで、運用継続を目指していきたいと思います。