日経225先物×Excelシストレへの想い

2007年の暮れにシステム作りを開始。

あっという間の14年だった気がします。

アイデアを具現化すること自体が楽しく夜中にふとアイデアが浮び、起きてそのままシステム作りに没頭というようなことも度々。

思いつくまま多種多様なタイプのシステムをあまた作ってきました。

しかし、残念ながら開発に入る前に思い描いていたようなハイスペックなシステムは創出できませんでした。

アメーバーのごとく自由奔放に上下動する相場に対する見方が甘かったのだと思います。

かつ、

頭は凡庸、当然の帰結だった気がします。

辛うじて生き残っているシステムは、なんとか長期運用に耐えられそうなポンコツが数本(派生を含めるともう少し)のみです。

長い歳月を費やしたにもかかわらず残ったシステムはたったのこれだけかと思うと少々情けない気持ちにもなってしまいます。

まあそれでも、いろいろ仮説を立てながらシステムを創出していく楽しさは十分味わえましたし、サインを出す段階に関してはまがりなりにもシステム化でき、ポンコツロボでの自動売買も実現できましたので、開発フェーズに関してはほぼ納得できています。

しかし、

なんとも納得できていないのが運用フェーズです。

フラット期間が長引くことによる徒労感で徐々にシステムを信じられなくなってしまい、ついには心が折れ、運用ルールを破ったり運用を中断してしまうこと度々。

その結果、乖離してしまうシステム損益リアルトレード損益との隔たり。

何度同じ過ちを繰り返してきてしまったことか、、、残っているのは自責の念のみ。

シストレを志したからには一度は納得のできる運用をして終わりたい。

その思いは日増しに強くなってきていました。

歳も歳、残された日々も少なくなり、新しいアイデアもほぼ枯渇状態。

ちょうどいいタイミングかもしれないということで新規開発は一旦中断。

生き残っているポンコツシステムを有効活用して、シストレという言葉にふさわしいメカニカルな運用を継続することに全力を注いでみることにした次第です。

その為に新規プロジェクトを立ち上げてみました。

プロジェクト名は<ツヅける!シストレ>。

当初はもう少しかっこいい名称にしようかとも思ったのですが、「今回はなんとしてでも運用を継続して結果を残せよ」と自分に言い聞かせるという意味合いも込めてつけた名称です。

運用継続の為には心からシステムを信じることが不可欠。

至極当たり前のことなのですが、運営者にとってはシステムを心から信じることが本当に難しいことで、過去を振り返ってみるとこの部分がかなり希薄だった気がします。

過去のパフォーマンスが将来のパフォーマンスを保証してくれるわけではない」ということは確かですので、「いつかは運用しているシステムが機能しなくなってしまう」というネガティブな思いを払拭できない状態のままで運用を続けてきてしまいました。

このネガティブな思いをゼロにすることは無理にしても、もう少しポジティブな方向に持っていけないものかということで、

まず行ったことが

既存システムの見直し

ポートフォリオを組んでの資金管理シミレーション

システム見直し時の最大のテーマはリスクマネジメントのさらなる強化

運用予定のシステムのメインロジックは変えずにフィルターを調整することでサイン発生をより厳選ドローダウンの低減化とそれに伴うフラット期間の短縮化を目指しました。

その際の副作用、取引回数の減少に伴うリターンの減少については目をつぶりました。

これによりシステム単体レベルでの最長フラット期間はかなり短縮できました。

しかし、まだ許容範囲外。

そこで、

分散運用によるさらなるフラット期間の短縮を期待して、取引形態の異なる3本のシステムでポートフォリオを組んだ複利運用資金管理シミレーションを実施。

その結果、

適正な投資割合で分散運用すれば最長フラット期間を許容範囲内に収められる可能性が高いことが判明しシステムに対する信頼度をかなり高めることができました。

ということで、

シミレーションの前提条件と結果をもとにプロジェクトの運用ルールを作成し、プロジェクトをスタート。

あとは定めたルールを厳守してプロジェクトを継続していくだけです。

その結果がシミレーションに近い結果となり、日経225先物×Excelシストレの有効性を証明できれば御の字。

残念ながら撤退ルールに抵触し撤退を強いられることになったとしてもアイアンルールを厳守した上でということであれば弱き己の心にはなんとか打ち勝てたということでそれはそれなりに正解、納得の上、シストレを卒業しようかと思っています。

あとわずかで古稀、残された時間もかなり限られてきてしまいました。

シストレの場合は余程のことがない限り短期間で大きな結果を残すことは不可能です。

父が大腸がんで亡くなったのは78歳の時。

父と同程度の寿命は残されていると仮定すれば余生はあと10年前後です。

途中、ボケてシステム運用どころではなくなる可能性もあり。

そう考えるとこれがファイナルチャレンジなのだと思います。

実に地味で孤独な戦いの連続になることは必至、ヘタレメンタルの身としてはなかなか厳しい道のりになりそうですが、

なんとかモチベーションを維持し、

あきらめない精神で運用を継続、

人生の終焉を迎える頃までには、多少なりとも日経225先物×Excelシストレの可能性を証明できればと思っている次第です。

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